Τι είναι και τι πρόβλημα λύνει

Το bt είναι μια βιβλιοθήκη Python για το backtesting επενδυτικών στραtegies. Επιτρέπει στους χρήστες να συνθέτουν λογική στρατηγίας από επαναχρησιμοποιήσιμα building blocks (αλγόριθμους), να συνδυάζουν αξιές και nested στραtegies σε ένα δέντρο πορτοφολίου, να μοντελοποιούν κόστη συναλλαγών και να παράγουν στατιστικές απόδοσης και γραφήματα μέσω του ffn.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Μοαρική σύνθεση στραtegies: συνδυασμός αλγόριθμων όπως RunMonthly, SelectAll, WeighEqually, Rebalance για τη δημιουργία προσαρμοσμένων στραtegies.
  • Δέντρο πορτοφολίου: δυνατότητα να (nest) στραtegies και αξιές σε κοινό δέντρο για την μοντελοποίηση πολύπλοκων portefeuille.
  • Μοντελοποίηση κόστους: ρύθμιση comisison και transaction cost models για πιο réalιστικά backtests.
  • Ανάλυση και σύγκριση: πρόσβαση σε returns, weights, transactions, drawdowns και άλλες μετρικές μέσω του ffn, με ενσωματωμένη υποστήριξη γραφημάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε quants, financial engineers και developers που να δημιουργούν, δοκιμάζουν και συγκρίνουν επενδυτικές στραtegies σε Python.